Создаю ADODB.Connection со следующей строкой подключения:
Data Source= ИмяФайла.xlsx;Extended Properties="Excel 12.0;HDR=YES;IMEX=1;"

HDR указано YES, и всё равно в именах колонок у меня не значения из первой строки, а какие то F1, F16 и пр.

Может быть что то надо в файле Excel установить?

(0) HDR=YES к именам ни какого отношения не имеет
от тупо отбрасывает первую строчку из рекордсета
а для навигации используй номер колонки

(1) спасибо

вроде названия колонок должны быть как идентификаторы - начинаться с буквы, без пробелов, ... но не проверял

http://www.connectionstrings.com/excel-2007#p84

(4) а что по вашему не так в моей строке подключения? :)