Вопрос снимается. Нужно было подключаться к RDP по локальному адресу VPN-сервера, а не по внешнему. Брандмауэр Dr.Web тут вообще не причём, если VPN-соединение устанавливается.
Оптимист верит, что мы живем в лучшем из миров. Пессимист боится, что так оно и есть.